Приложение проверяет торговые стратегии на исторических данных криптофьючерсов (Bybit). Три главных действия:

Стратегия

Набор правил «когда покупать / продавать». Создаётся на вкладке «Стратегии» (можно описать словами — её напишет Claude).

Прогон (бэктест)

Один прогон стратегии по истории с фиксированными параметрами. Отвечает на вопрос «сколько бы я заработал / потерял».

Оптимизация

Автоматический подбор лучших параметров стратегии: сотни прогонов с разными настройками, чтобы найти удачную комбинацию — и проверить, что она не «подгонка под прошлое».

Важно: хороший результат на истории — это не гарантия будущей прибыли. Всё, что делает приложение — честно оценивает прошлое и помогает отсеять самообман.

На вкладке «Стратегии» правила можно просто описать словами — код напишет Claude-агент. Порядок такой:

1. Описание

Текст, где названы вход, выход (стоп и тейк), размер позиции, поведение при повторном сигнале и часы торговли. Агент пишет строго по тексту и ничего не додумывает: чего нет в описании — того не будет в коде.

2. Чат уточнения

Спорные места агент не угадывает, а спрашивает: «войти по рынку или лимитом», «считать пробой по закрытию свечи или по любому касанию». Ответы становятся частью задания.

3. Двойная проверка для важных стратегий

Галка в форме: код пишется дважды независимо, обе версии прогоняются и сравниваются по поведению. Разошлись — значит описание допускает два прочтения, и тебе покажут, какая именно фраза виновата. Занимает вдвое дольше.

4. Проверка кода

Готовый код проверяется автоматически: нет ли подглядывания в будущее, соответствует ли он описанию построчно, запускается ли на реальных данных.

Индикаторы можно взять из уже загруженных или вставить код прямо в форму — принимается Python, а также Pine Script с TradingView и MQL: агент переведёт их сам.

Депозит

Стартовый капитал в USDT, с которого начинается торговля.

Плечо (leverage)

Во сколько раз позиция больше вложенных денег. Плечо 10 — на $100 открываешь позицию $1000. Усиливает и прибыль, и убыток, и приближает ликвидацию.

Размер позиции, % equity

Какую долю текущего капитала ставить в одну сделку.

Просадка (drawdown)

Самое больное падение капитала от достигнутого пика до следующего дна, в процентах. Показывает «насколько страшно было по дороге».

Ликвидация

Биржа принудительно закрывает позицию, когда убыток съедает залог (маржу). При плече это реальный риск — потеря всей маржи сделки.

Полный перебор всех комбинаций невозможен (это миллионы прогонов), поэтому используется умный поиск по этапам:

1. Базовый прогон

Прогон с дефолтными параметрами — точка отсчёта для сравнения.

2. Глобальный поиск (explore)

Равномерно «раскидывает» пробные комбинации по всему диапазону (последовательность Соболя — умнее случайной).

3. Уточнение (refine)

Вокруг лучших найденных комбинаций пробует близкие — «докручивает».

4. Walk-forward / отложенный период

Лучшие кандидаты проверяются на данных, которые НЕ участвовали в поиске (см. «Робастность»).

5. Тик-валидация финалистов

Несколько лучших гоняются на максимально точных данных (тики) на полном периоде и сохраняются как настоящие прогоны.

Размер позиции и плечо намеренно исключены из перебора: иначе оптимизатор просто задрал бы плечо «до упора», а не улучшал саму логику стратегии.

Перебор остановлен досрочно

Перебор умеет прекращать счёт сам, и тогда об этом написано первой строкой отчёта: «сделано столько-то оценок из стольких-то». Три причины: база почти не торгует на выбранном окне (перебирать нечего — проверь инструмент, таймфрейм, депозит и размер сделки); проверка «стоит ли перебирать» дважды сказала, что верхушка перебора неотличима от жребия; плато — лучший результат перестал расти быстрее собственной погрешности. Остановка — это не «плохая стратегия», а «дальше считать незачем», и статус ГОДНО такому перебору не выдаётся: часть проверок просто не выполнялась. Не согласен — галочка «досчитать всё равно» в форме перебора.

Отвергнутое ранее

Про каждую стратегию ведётся журнал проверенных и не сработавших идей: что проверяли, на каких условиях, каким прогоном и чем кончилось. Устойчивые отказы вырезаются из сетки следующего перебора — строка об этом печатается в отчёте всегда, даже когда вырезать нечего. Записи протухают сами, когда меняются данные, движок исполнения или модель издержек: старый вывод в новом мире не действует.

Открывается из карточки готового прогона. Здесь правила стратегии не меняются — платформа ищет, какие сделки стоило просто пропустить: не тот час, не тот день недели, не та сторона, слишком долгое сидение в позиции, слишком много входов за сутки, пауза после серии убытков.

Чем отличается от подбора параметров

Бэктест заново не считается: кривая капитала пересобирается по уже сделанным сделкам — с теми же комиссиями, funding'ом и ростом размера от текущего капитала. Поэтому даже тысяча комбинаций считается за секунды.

Как читать результат

История делится надвое: на первой части фильтры подбираются, на второй — проверяются. Комбинация, которая хороша только на первой части, — подгонка под прошлое, а не находка.

Главная ловушка

Любой фильтр «улучшает» статистику, если выбросить достаточно сделок. Поэтому есть порог минимального числа оставшихся сделок — не отключай его без причины.

«Лучшая» комбинация = с максимумом выбранной метрики:

Calmar

Годовой рост ÷ максимальная просадка. Звучит как самое нужное — «сколько роста на единицу боли», — но на наших замерах выбирает хуже всех: на коротком куске годовой пересчёт даёт выбросы, а просадку ниже пола платформа заменяет полом.

Sharpe

Доход ÷ общая «дёрганость» доходности (волатильность). Выше — ровнее кривая прибыли.

Sortino рекомендуется

Как Sharpe, но штрафует только за падения (рост не считается «риском»). Стоит по умолчанию: на всех проверенных стратегиях выбор по ней переносится на непроверенные данные лучше, чем по остальным. Не считается, если у прогона нет ни одного убыточного дня, — тогда такой прогон в сравнение не попадает.

PnL под лимитом просадки (constrained)

Максимальная прибыль среди комбинаций, чья просадка не превышает заданный лимит. Прибыль с «потолком риска».

Максимальный PnL рискованно

Чистая прибыль без учёта риска. Часто выбирает «казино»-комбинации с огромной просадкой — для опытных.

Переподгонка (overfit) — главный враг. Это когда параметры случайно идеально легли на прошлое, но в будущем развалятся. Приложение проверяет устойчивость с трёх независимых сторон:

Train / OOS (out-of-sample)

Историю делят: на train ищут параметры, на OOS (отложенном, «невиденном») — проверяют. Большой разрыв train↔OOS = подгонка.

Walk-forward

Скользящие окна: ищем на одном отрезке, проверяем на следующем, и так несколько раз. Параметры, что работают период за периодом, надёжнее тех, что один раз идеально совпали.

Консистентность (% окон в плюс)

Доля walk-forward окон, где стратегия прибыльна. 100% — во всех окнах плюс (отлично); 50% — половина в минус (слабо).

Плато против пика

Берём соседние параметры (чуть сдвинутые). Если результат у соседей держится — это плато (надёжно). Если рушится — узкий пик (случайная подгонка, опасно).

Финалисты неразличимы

Список всегда кого-то ставит первым — даже когда разница между кандидатами меньше, чем колеблется сама оценка от окна к окну. Тогда «первое место» — жребий, а не выбор параметров: в этой области они почти не влияют на результат. Оптимизатор сравнивает разброс ★robust-score внутри финалистов с разбросом метрики по окнам и говорит об этом прямо. Что делать: не крутить эти ручки дальше, а искать различие в другом месте.

Сколько настроек можно подбирать сразу

Каждая подбираемая настройка — лишняя свобода: чем их больше, тем легче найти комбинацию, которая хорошо выглядит случайно. Мера простая — на одну настройку нужно не меньше 50 сделок обучающего окна. 300 сделок держат 6 настроек, 100 — только две. Крутите больше — оптимизатор скажет об этом в сводке, и статус «ГОДНО» не выдаст: результат может быть подгонкой под шум.

Перебор настроек индикаторов

Кроме параметров стратегии можно перебирать и настройки самих индикаторов — длину окна, уровни, коэффициенты. Эта секция в форме спрятана и все галки в ней сняты: настройка индикатора меняет сам сигнал, на который смотрит стратегия, а не правила его использования, поэтому подогнать ею прошлое куда легче. До 27.08 в счёте настроек одна такая шла за две; замер это не подтвердил — тип настройки не говорит ничего о том, осмысленно ли её подбирать. У одной и той же стратегии индикаторные настройки оказались и лучшими, и худшими, а настройка стратегии — среди вредных. Поэтому настройки считаются поштучно, а вместо назначенного веса работает кнопка «Проверить настройки перед перебором»: она меряет каждую отмеченную настройку на вашем же периоде и говорит, какие подбираются осмысленно, какие вслепую, а какие вообще ни на что не влияют. Включайте по одной-две и проверяйте, держится ли выигрыш на отложенном куске истории.

Определить границы по данным

В индикаторах из TradingView границы перебора обычно не указаны, и брать их с потолка нельзя: одни значения ломают индикатор насмерть (сплошной пропуск, прямая линия, «сигнал» на каждом баре), другие не меняют ничего. Кнопка считает индикатор на сетке значений прямо на вашем периоде и смотрит, что с его выходами происходит — причём только с теми, которые ваша стратегия действительно читает.

• Отрезаются дубликаты. Главный источник лишней ширины — насыщение: у коэффициента ускорения SAR всё, что выше ~0.3, даёт ровно тот же результат, что и 0.3, и перебор тратит пробы на одну настройку под четырьмя номерами. Остаётся один представитель — достижимое поведение то же, пробы перестают уходить в копии. Сравнение идёт именно с представителем, а не с соседом: иначе медленный дрейф («каждый шаг почти ничего») отрезал бы рабочую область.
• Границы сужаются по поломке. Значение, при котором индикатор перестал работать, отрезается с края диапазона. Поломка в середине границ не двигает: за ней может лежать рабочая область.
• Ваше текущее значение не отрезается никогда — оно точка отсчёта.
• «Не хватает данных» — это не «не влияет». Если куски истории говорят разное, замер честно отвечает «не знаю» и не трогает ни границы, ни шаг. Иначе перебор сузили бы там, где просто нечего было увидеть.
• Участки «почти без разницы» не выбрасываются, а помечаются: там можно идти шагом покрупнее.

Сужение не ускоряет сам перебор — число проб считается от числа включённых настроек, а не от ширины диапазона. Оно делает другое: те же пробы перестают уходить в участки, где настройки неразличимы, и попадают туда, где поведение реально меняется. Доходность в определении границ не участвует вообще. Подбери мы границы по прибыли — пространство поиска было бы выбрано по тем же данным, на которых потом идёт и поиск, и проверка, а это ровно тот способ незаметно выбросить хорошие настройки и поверить в подгонку.

PBO — вероятность переподгонки

Probability of Backtest Overfitting. Оценивает шанс, что «лучшая на истории» комбинация окажется ниже среднего на новых данных. Чем ближе к 0% — тем лучше; около 100% — отбор переподогнан.

Monte-Carlo (p05, % сценариев в минус)

Тасуем порядок сделок тысячи раз — что было бы при «невезучей» очерёдности. p05 — результат в 5% худших сценариев. Если он глубоко в минусе — стратегия держится на удаче.

Робаст-скор

Сводная оценка устойчивости (медиана по окнам − штраф за разброс и провалы). Ранжирование идёт по нему, а НЕ по лучшему результату на истории.

В таблице финалистов у каждого набора параметров стоит приговор — он собирает все проверки в одно решение:

✅ ГОДНО

Набор прошёл все ворота: прибылен на полном периоде, держится период за периодом, не рассыпается у соседних параметров, пережил перетасовку сделок и сдал карантин.

🔬 Только исследование

Что-то перспективное есть, но с оговорками: узкий пик, неровность по окнам или высокая вероятность переподгонки. Торговать вслепую нельзя — можно копать дальше.

⛔ Отклонить

Провален жёсткий порог: убыток на полном прогоне или в карантине, просадка выше лимита, перетасовка сделок чаще уводит в минус.

Карантин

Кусок истории в самом конце, который не видел никто: ни поиск, ни walk-forward, ни проверка на переподгонку. Это последний честный экзамен — ближайшая замена «торговле вперёд». Если истории мало, карантин не выкраивается, и вердикт опирается на остальные проверки (об этом прямо написано в отчёте).

Минутные свечи против ленты сделок (тиков)

По свече известны только четыре цены за минуту — открытие, максимум, минимум, закрытие. В каком порядке цена ходила внутри минуты, свеча не говорит, и если за эту минуту задеты и стоп, и тейк, приходится решать по пессимистичному правилу. Лента сделок — каждая реальная сделка на бирже: видно точный момент и цену исполнения. Точнее, но качать и считать дольше.

Режим счёта при переборе

Авто (рекомендуется) — перед поиском платформа проверяет, важны ли тики именно для этой стратегии: берёт несколько сильно разных наборов параметров и считает каждый дважды, по свечам и по ленте. Расхождение больше пары процентов (по доходности или по числу сделок) — весь поиск уходит на тики. Только минутки — быстро, тиками пересчитываются лишь финалисты. Всегда тики — максимально точно и дольше всего.

Когда проверка «нужны ли тики» не решает

Платформа берёт тики (а не быстрый режим) в трёх случаях: наборы с краёв диапазонов не наторговали, чтобы было что сравнивать; торгующих наборов набралось меньше трёх — решать по одной пробе ненадёжно; ленты сделок нет за заметную часть периода — тогда проверка сравнивала бы свечи со свечами. Каждый случай прямо написан в отчёте.

Если ленты сделок нет за часть дней

Прогон не падает: такие минуты считаются по свече. Но платформа теперь считает их и показывает долю — и в карточке прогона, и в отчёте оптимизации. «Тиковый» прогон больше не может незаметно оказаться минутным.

Узнать о дырах заранее

При запуске прогона с тик-точностью платформа сначала сверяет период со списком дат, которые есть в архиве Bybit, и если ленты за какие-то дни нет — спрашивает, запускать ли. Проверить период и скачать недостающее заранее (чтобы прогон не ждал загрузку) можно на вкладке «Данные», внизу. Обычная причина дыры — день ещё не выложен биржей: лента за сегодня появляется на следующие сутки.

Комиссия maker / taker

Taker — берёшь ликвидность (рыночный ордер), комиссия выше. Maker — ставишь лимит и ждёшь, комиссия ниже. Бэктест считает обе честно.

Funding

Плата каждые 8 часов между лонгами и шортами на бессрочных фьючерсах. Может незаметно съедать прибыль на долгих позициях.

Проскальзывание

Разница между ценой, которую стратегия задумала, и ценой, по которой ордер реально исполнился. Всегда не в твою пользу: пока заявка доходит до биржи, ближняя сторона стакана уже съедена. Рыночные выходы по стопу платят больше обычного — стоп срабатывает как раз в момент резкого движения. Гэп (свеча открылась уже за уровнем) сюда НЕ записывается: там цена ушла сама, и считать это скольжением значило бы посчитать одну потерю дважды.

Куда ушли деньги

Блок в карточке прогона. Показывает цепочку: результат при идеальной цене (сколько дала бы стратегия, исполнись каждая сделка ровно как задумано) минус проскальзывание, минус комиссии, плюс-минус фандинг = чистый результат. Рядом — доля каждой статьи и раскладка по причинам выхода, часам суток и состоянию рынка. Отвечает на вопрос, который по одному итогу не решается: стратегия не угадывает рынок или её съедает исполнение. Сумма статей сходится с прогоном точно — это раскладка уже посчитанных сделок, а не второй прогон.

Кластеры (футпринт)

Обычная свеча говорит четыре цены и один общий объём. Кластер разрезает её по цене и показывает, сколько на каждом уровне купили по рынку и сколько продали — то же, что показывает футпринт в ATAS, и из того же источника: ленты всех сделок Bybit. Уровень — шаг цены инструмента. Уровней без сделок в таблице нет: «сделок не было» и «объём ноль» — разные вещи.
Сколько уровней выходит в свече (замер на настоящей ленте): у TRXUSDT 2 на пятиминутке и 6 на часе — кластер там вырождается, цена просто не проходит больше нескольких шагов; у BTCUSDT 351 и 1870. Поэтому кластерные стратегии имеет смысл делать на дорогих инструментах.
Цена: прогон качает и считает ленту за весь период — около полутора секунд на день истории BTC сверх обычного счёта.

Чего кластеры НЕ показывают

Стакан заявок. Bybit не публикует его историю, поэтому плотности лимитных заявок, айсберги и снятия заявок из истории не восстановить — ни нам, ни кому-либо ещё. Всё, что считают кластеры, — про исполненный объём. Живой DOM в ATAS этим не заменить, и любой бэктест, который обещает такое по публичным данным, выдаёт выдумку за факт.

Маржа: isolated / cross

Isolated — под риском только залог конкретной сделки. Cross — под риском весь баланс (позиция дольше живёт, но провал больнее).

Warmup (прогрев)

Индикаторам нужно «разогреться» на истории перед первым сигналом. Этот период данных грузится, но сделки в нём не считаются.

Бюджет оценок

Сколько всего пробных прогонов сделать на этапе поиска. Больше — тщательнее, но дольше. ~300 — разумный старт. Для ориентира (замеры 31.07 на TRXUSDT, 12 воркеров): при бюджете 300 перебор занимает 4–6 минут. Счёт по ленте сделок вместо свечей добавил в этих замерах от 6% до 60% времени — зависит от того, в скольких минутах вообще что-то срабатывает. Проверка «нужны ли тики» добавляет сверху 10 коротких прогонов (при доборе проб — до 24). На плотных инструментах вроде BTCUSDT тики дороже: их лента в десять раз тяжелее.

Параллельных воркеров

Сколько пробных прогонов считать одновременно. Подставляется автоматически — столько, сколько машина тянет быстрее всего, и вручную это трогать не нужно.
Больше ≠ быстрее. Замер 04.09 на 16-поточной машине, проб в секунду: 8 воркеров — 4.17, 12 — 5.12, 16 — 5.77, 20 — 5.39, 24 — 5.25, 32 — 4.82. Оптимум ровно на числе логических ядер: меньше — машина недогружена, больше — процессы дерутся за ядра. Прежний дефолт 8 оставлял 38% скорости.
Число занижается, если свободной памяти мало: на тиковом прогоне BTC каждый воркер держит кусок ленты сделок, и воркеров уже убивало памятью — поиск при этом идёт вслепую.
Уменьшать вручную стоит только чтобы намеренно оставить машину свободной для других дел. На результат перебора это не влияет — только на время.

Доля train

Какую часть истории отдать под поиск (остальное — на проверку). 0.7 = 70% на поиск, 30% на отложенную проверку.

Финалистов на тик-проверку

Сколько лучших кандидатов прогнать на точных тиках в конце.

Мин. сделок

Порог: комбинации с меньшим числом сделок отбрасываются как «фартовые» (статистически ненадёжные). Пусто = авто.

Лимит просадки

Потолок риска для режима «PnL под лимитом» и для флага «слишком просела».

Полоса прогресса

Заполняется по мере выполнения; дойдёт до конца — прогон/перебор завершён. Над полосой написано, какой этап идёт сейчас.

«осталось ≈»

Примерная оценка оставшегося времени. Считается из фактической скорости и объёма оставшейся работы и уточняется по ходу — поэтому «примерно», а не секунда в секунду.

«прошло»

Сколько времени уже идёт текущий прогон/перебор (часы, минуты, секунды).